Desenvolvimento de uma ferramenta para backtesting de estratégias de investimento baseadas em ordenação de ativos
| dc.contributor.advisor | Doutor Marcos Roberto Ribeiro | |
| dc.contributor.author | Silva, Higor Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T09:24:01Z | |
| dc.date.available | 2025-02-18T09:24:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | |
| dc.description.abstract | O mercado financeiro atua como um canal para a alocação de recursos entre investidores, empresas e governos, oferecendo liquidez e auxiliando na determinação dos preços dos ativos. Estratégias de investimento, por sua vez, são métodos estruturados que orientam decisões de compra e venda de ativos, buscando otimizar retornos e minimizar riscos. Com os avanços tecnológicos, investidores individuais passaram a acessar ferramentas capazes de criar e executar estratégias complexas, antes restritas a grandes corporações. A eficácia dessas estratégias pode ser avaliada por meio de backtesting. Diante desse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta para backtesting de estratégias de investimento, baseadas em ordenação de ativos, permitindo avaliar o desempenho em cenários variados e explorar diferentes combinações de parâmetros. A ferramenta manipula parâmetros, identifica configurações eficazes e avalia estratégias em listas de ativos ordenadas. Os experimentos realizados demonstraram a flexibilidade do sistema e sua capacidade de avaliação de estratégias de investimento. Os resultados evidenciaram o potencial da abordagem para capturar dinâmicas de mercado e validar hipóteses de forma clara e replicável, contribuindo para o uso de estratégias de investimento mais eficientes no mercado financeiro. | |
| dc.description.abstract1 | The financial market serves as a channel for resource allocation among investors, corporations, and governments, providing liquidity and aiding in asset price determination. Investment strategies, in turn, are structured methods that guide buy and sell decisions, aiming to optimize returns and minimize risks. With technological advancements, individual investors have gained access to tools capable of creating and executing complex strategies, previously exclusive to large corporations. Autonomous agents employ both fundamental and technical analysis to operate continuously while avoiding emotional biases. The effectiveness of these strategies is evaluated through backtesting. This study presents a functional architecture for backtesting strategies, already validated, enabling performance evaluation across varied scenarios and exploring different parameter combinations. The tool manipulates parameters, identifies effective configurations, and ranks strategies in specific asset lists. The experiments conducted demonstrated the system’s flexibility and its ability to support informed decision-making. The results highlight the approach’s potential to capture market dynamics and validate hypotheses clearly and reproducibly, contributing to the adoption of more efficient investment strategies in financial market. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2056 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Backtesting | |
| dc.subject.keyword | Mercado Financeiro | |
| dc.subject.keyword | Análise técnica | |
| dc.subject.keyword | Ordenação de ativos | |
| dc.subject.keyword | Portfólio | |
| dc.title | Desenvolvimento de uma ferramenta para backtesting de estratégias de investimento baseadas em ordenação de ativos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |