Integração de indicadores técnicos em plataforma de backtesting
| dc.contributor.advisor | Ribeiro, Marcos Roberto | |
| dc.contributor.author | Montovani, Nícolas Augusto | |
| dc.contributor.referee | Carmo, Natália Camillo do | |
| dc.contributor.referee | Sousa, Cláudio Ribeiro de | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T11:26:24Z | |
| dc.date.created | 2026-05-20 | |
| dc.description | A diversificação e o backtesting são elementos importantes no desenvolvimento de estratégias de investimento, pois permitem a redução de riscos e a avaliação sistemática de decisões com base em dados históricos. Enquanto a diversificação contribui para a construção de portfólios mais resilientes, o backtesting possibilita a validação empírica de estratégias, oferecendo suporte quantitativo à tomada de decisão no mercado financeiro. Nesse contexto, a ferramenta de backtesting PortBackRank foi desenvolvida com uma arquitetura modular voltada à simulação de estratégias baseadas na ordenação de ativos. Em sua versão original, a ferramenta utiliza médias móveis para simular negociações de carteiras de ativos. Sua estrutura flexível permite a implementação de novos critérios de ordenação, tornando possível a incorporação de diferentes indicadores de análise técnica e ampliando o escopo das estratégias simuladas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo aprimorar a simulação de estratégias quantitativas por meio da extensão da ferramenta existente com a implementação de novos critérios de ordenação. Foram incorporados métodos de ordenação baseados em indicadores como média móvel exponencial, moving average convergence divergence, relative strength index e bandas de Bollinger. Os experimentos realizados consistiram na execução de simulações de backtesting com diferentes combinações de parâmetros para cada método de ordenação implementado. Foi analisado o retorno acumulado ao longo do tempo em comparação com o índice de referência IBOV. Os resultados evidenciam que a utilização de diferentes métodos de ordenação impacta significativamente a performance das estratégias. Dessa forma, a ferramenta pode ser usada para comparar as estratégias em diferentes cenários, permitindo a identificação de configurações mais adequadas às necessidades do investidor. Como principal contribuição, o trabalho amplia as funcionalidades da ferramenta original, reforçando seu potencial como instrumento de apoio à tomada de decisão e à pesquisa em finanças quantitativas. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-5331-8360 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-4690-4055 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3189 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia da Computação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Backtesting | |
| dc.subject.keywords | Diversificação | |
| dc.subject.keywords | Análise técnica | |
| dc.title | Integração de indicadores técnicos em plataforma de backtesting | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |