Integração de indicadores técnicos em plataforma de backtesting

A diversificação e o backtesting são elementos importantes no desenvolvimento de estratégias de investimento, pois permitem a redução de riscos e a avaliação sistemática de decisões com base em dados históricos. Enquanto a diversificação contribui para a construção de portfólios mais resilientes, o backtesting possibilita a validação empírica de estratégias, oferecendo suporte quantitativo à tomada de decisão no mercado financeiro. Nesse contexto, a ferramenta de backtesting PortBackRank foi desenvolvida com uma arquitetura modular voltada à simulação de estratégias baseadas na ordenação de ativos. Em sua versão original, a ferramenta utiliza médias móveis para simular negociações de carteiras de ativos. Sua estrutura flexível permite a implementação de novos critérios de ordenação, tornando possível a incorporação de diferentes indicadores de análise técnica e ampliando o escopo das estratégias simuladas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo aprimorar a simulação de estratégias quantitativas por meio da extensão da ferramenta existente com a implementação de novos critérios de ordenação. Foram incorporados métodos de ordenação baseados em indicadores como média móvel exponencial, moving average convergence divergence, relative strength index e bandas de Bollinger. Os experimentos realizados consistiram na execução de simulações de backtesting com diferentes combinações de parâmetros para cada método de ordenação implementado. Foi analisado o retorno acumulado ao longo do tempo em comparação com o índice de referência IBOV. Os resultados evidenciam que a utilização de diferentes métodos de ordenação impacta significativamente a performance das estratégias. Dessa forma, a ferramenta pode ser usada para comparar as estratégias em diferentes cenários, permitindo a identificação de configurações mais adequadas às necessidades do investidor. Como principal contribuição, o trabalho amplia as funcionalidades da ferramenta original, reforçando seu potencial como instrumento de apoio à tomada de decisão e à pesquisa em finanças quantitativas.