Aplicação de uma meta-heurística para otimização de pontos de saída de operações em negociações envolvendo o minicontrato futuro do índice Bovespa
| dc.contributor.advisor | Doutor Ciniro Aparecido Leite Nametala | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Artur Francisco Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-17T13:31:47Z | |
| dc.date.available | 2025-02-17T13:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho propõe a aplicação de uma meta-heurística para otimizar os pontos de saída de operações no mercado financeiro. A técnica utilizada é a Otimização por Enxame de Partículas (PSO). O estudo é focado no Minicontrato Futuro do Índice Bovespa (WINFUT). O objetivo é maximizar o retorno e minimizar o risco através da definição de pontos de stop-loss e take-profit ideais. Utilizando uma estratégia baseada no cruzamento de médias móveis, o algoritmo PSO é empregado para otimizar as operações de negociação. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e experimental, combinando análise de dados históricos com simulações para validar a eficácia da estratégia proposta. Os resultados são comparados com uma estratégia de proporção fixa de 3:1, comum em plataformas de negociação, destacando a eficácia do método desenvolvido. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2044 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Otimização por Enxame de Partículas | |
| dc.subject.keyword | Minicontrato Futuro do Índice Bovespa | |
| dc.subject.keyword | Algoritmos de Otimização | |
| dc.title | Aplicação de uma meta-heurística para otimização de pontos de saída de operações em negociações envolvendo o minicontrato futuro do índice Bovespa | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |