Este trabalho propõe a aplicação de uma meta-heurística para otimizar os pontos de saída de operações no mercado financeiro. A técnica utilizada é a Otimização por Enxame de Partículas (PSO). O estudo é focado no Minicontrato Futuro do Índice Bovespa (WINFUT). O objetivo é maximizar o retorno e minimizar o risco através da definição de pontos de stop-loss e take-profit ideais. Utilizando uma estratégia baseada no cruzamento de médias móveis, o algoritmo PSO é empregado para otimizar as operações de negociação. A pesquisa adota uma abordagem quantitativa e experimental, combinando análise de dados históricos com simulações para validar a eficácia da estratégia proposta. Os resultados são comparados com uma estratégia de proporção fixa de 3:1, comum em plataformas de negociação, destacando a eficácia do método desenvolvido.