Bacharelado em Ciência da Computação

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Navegando Bacharelado em Ciência da Computação por Autor "Mestre Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni"

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    Aplicações de redes neurais na previsão de operações day trade
    (2023-11-22) Santos, Yuri Gandra; Mestre Mário Luiz Rodrigues Oliveira; Mestre Rodrigo Menezes Sobral Zacaroni
    Esta monografia abordou o desenvolvimento e análise de quatro modelos de redes neurais: Autoencoders, Redes neurais convolucionais, Redes neurais Long Short-Term Memory (LSTM) e as Redes neurais multilayer perceptron (MLP), visando avaliar seu desempenho em operações de day trade. Os resultados destacaram a complexidade da implementação de redes neurais no ambiente financeiro, com cada modelo apresentando características únicas e trade-offs significativos. O estudo ressaltou a importância de abordagens adaptativas e cuidadosas na escolha e implementação de redes neurais em sistemas de negociação, reconhecendo a inexistência de uma solução universal. No trabalho esses modelos foram implementados, testados e avaliados utilizando métricas como lucro obtido, numero de negociações, porcentagem de negociações com lucro, fator de lucro e fator de recuperação. Para treinamento dos modelos foi utilizado o período de 01/2018 até 01/2023, com 70% dos dados coletados destinados a treinamento e 30% para teste. Utilizou-se 5 features como entrada para cada uma das redes implementadas, sendo: preço de abertura, preço de fechamento, máxima, mínima e uma média móvel de 21 períodos. Ao fim do trabalho conclui-se que o melhor modelo de rede neural dentre as analisadas foi o autoencoder. Por obter o maior lucro e na maior parte dos testes os melhores resultados de acordo com as métricas adotadas. Isso não indica que as outras são ruins ou não podem ser utilizadas no mercado financeiro. Apenas que para o tempo gráfico de 15 minutos o modelo que apresentou o melhor resultado foi o autoencoder e que nesse cenário ele é a melhor opção.